خطاهای روش شناسی اقتصادسنجی در بررسی نظریه های اقتصادی

نظریه های علمی شیوه ای از شناخت انسان می باشند. اختلاف اساسی این شیوه با سایر شیوه ها آزمون پذیری ادعاهای آن است. آزمون پذیری کمک می کند تا شناخت علمی از خطا پیراسته شود. در اقتصاد با استفاده از روش ها و مدل های اقتصادسنجی این شناخت ایجاد می شود. فروض مدل های اقتصادسنجی فروض کمکی نامیده می شوند. دو مشکل اساسی در اقتصادسنجی که آزمون پذیری را با چالش مواجه می کنند؛ نادیده گرفتن فروض کمکی و ساده انگاشتن معنی داری آماری می باشند. دوئم (۱۹۰۴) بیان داشت که در صورت ناسازگاری فروض کمکی با واقعیت روش ابطال پذیری پوپر زیر سوال خواهد رفت. در پژوهش حاضر مسئله دوئم در زمینه فرضیه بازارهای کارا (EMH) و ساختار داده های مالی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی دیگری استفاده و تفسیر معنی داری آماری مطالعه شده است که معمولا با شاخصی به نام p -مقدار ارزیابی می شود. در حالی که p -مقدار می تواند یک متریک آماری مناسب باشد اما استفاده و تفسیر آن به شکلی نامطلوب صورت می گیرد. در نتیجه، برخی مجلات معتبر علمی،استفاده از p -مقدار را ممنوع کرده اند. برای استفاده مناسب از این معیار در روش شناسی اقتصادسنجی پیشنهادات انجمن آمار آمریکا مورد بحث واقع شده است. همچنین برای مقابله با نقش فروض کمکی آزمون های تصریح و توجه به ساختار داده ها ضروری است.

کلیدواژه ها:

اقتصادسنجی ، ابطال پذیری ، مسئله دوئم ، معنی داری آماری ، p-مقدار