بررسی آثار نرخ ارز بر شاخص قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران: با رویکرد وقفه های توزیعی

بازار سرمایه قابل اتکا و مستحکم از مهمترین عوامل تشکیل اقتصاد سالم و پویا است . از این رو این پژوهش، یک سفر علمیو کش فگرایانه را بر ما گسترش م یدهد، جایی که در آن م یکوشیم تا نگاهی دقیق به رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمتسهام در بورس ایران بیندازیم. ابزاری که در این سفر با آن کار م یکنیم، روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)است - یک ابزار کاوش که در این پژوهش به کمک آن به بررسی تاثیر وقفه های نرخ ارز بر شاخص قیمتی سهام می پردازیملذا با مرور داده های مربوط به شاخص قیمت بورس ایران، نرخ ارز و قیمت نفت از آذر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۴۰۱ ، نتایج معانیغنی و جذاب را در بر دارد. به نوعی که نتایج تحقیق با قدرت میگویند نرخ ارز و قیمت نفت در ایران برای قیمت سهامبورس ایران یک یکائی ناگسیر هستند. این اثرگذاری مثبت و معنی دار عمیقا با شاخص قیمت بورس ایران همپوشانی دارد.در عین حال، الگوی تصحیح خطا بیان میکند حدود ۶ درصد از ناهمگونی ها در هر دوره زمانی تعدیل می شوند - یک نشانهکه عدالت و تعادل در بازار مالی تقریبا همیشه قوی و حاضر است.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، شاخص قیمت سهام ، بورس اوراق بهادار ، خودرگسیون با وقفه های توزیعی