مدل سازی توزیع شرطی سودآوری بانک ها؛ شواهدی از ایران

یکی از مهترین مسائلی که بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی و تامین کننده منابع بانکی همیشه به دنبال آن بوده اند، سودآوری می باشد. اما سودآوری بانک ها همواره متاثر از عوامل خاص، ساختاری و دوره های رونق و رکود اقتصادی می باشد. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل داده های پنلی به برآورد عوامل سیکلی، ساختاری و خاص موثر بر سودآوری ۲۰ بانک و موسسه اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (ملت، صادرات، تجارت، گردشگری، کارآفرین، شهر، سینا، سرمایه، سامان، رفاه، رسالت، دی، خاورمیانه، ملل، پست بانک، پاسارگاد، پارسیان، آینده، ایران زمین، اقتصادنوین) برای دوره ۱۴۰۱-۱۳۸۸ پرداخته است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که توزیع شرطی سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل سیکلی، ساختاری و خاص بانک ها قرار دارد و شوک های این عوامل اثرات متفاوت و نامتقارنی بر توزیع شرطی سودآوری دارند و به طورکلی نسبت مطالبات غیرجاری (عامل خاص بانکی) بیشترین اثرگذاری را بر توزیع شرطی سودآوری دارد. پس ازآن درجه تمرکز (عامل ساختاری) اثر بیشتری بر توزیع شرطی داشته و سپس عوامل سیکلی رشد نقدینگی و رشد اقتصادی در رتبه آخر اثرگذاری بر توزیع شرطی سودآوری بانک های نمونه هستند.

کلیدواژه ها:

سودآوری بانک ها ، توزیع شرطی ، سیکل های اقتصادی ، عوامل ساختاری